Tag: estrategia de forex

Operar en base al comportamiento del precio se ha vuelo popular en los últimos años, principalmente porque los operadores se han dado cuenta de que los indicadores técnicos como las medias móviles, RSI, CCI, estocásticos y otros generan las señales con un rezago, cuando el movimiento del mercado ya se dio.

Esto ocurre porque los indicadores técnicos, todos ellos, usan el comportamiento pasado del mercado (p.e. los últimos 14 periodos o velas) para calcular su lectura final, y lo que pasó en los últimos n-periodos tiene muy poco o nada que ver con como se va a comportar en los siguientes, digamos, 20 periodos.

En otras palabras, si el mercado fue al alza en promedio en los últimos 14 periodos, el indicador nos va a dar una señal de compra, pero eso no quiere decir que el mercado se va a mover hacia arriba en los siguientes 10 periodos.

Para adoptar una estrategia de comportamiento del precio necesitamos tomar en consideración 3 aspectos principales: presión, nivel y significancia.

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Siempre es de gran ayuda saber exactamente cuales son las formas en que cada uno de los indicadores puede ser utilizado. Y es precisamente lo que vamos a tratar de lograr en esta sesión: saber cuales son los usos más útiles de dos de los indicadores más populares: los promedios móviles y los estocásticos.

Medias Móviles

Las medias móviles pueden ser utilizados de las siguientes maneras:

  • Para identificar la tendencia
  • Como señal de compra o venta (cruce de promedios)
  • Como soporte y resistencia

Para identificar la tendencia.

Veamos la siguiente gráfica.

Aquí estamos utilizando la media móvil para identificar la tendencia. En este caso estamos utilizando la regla de la posición del precio del mercado en relación la media móvil. En este caso es una tendencia alcista ya que el mercado esta por encima del promedio móvil.

La regla es:

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Reflexión acerca de los Indicadores Técnicos

No se nos puede olvidar que la mayoría de las lecturas de los indicadores provienen del comportamiento del precio. Es decir, si el precio va hacia arriba, entonces la mayoría de los indicadores van a hacer una indicación que el mercado esta yendo hacia arriba (de una tendencia bajista o un mercado sin tendencia), esto significa que el precio indica como se deben comportar los indicadores, no al revés. Por ejemplo, cuando un oscilador sale de una zona de “sobre-vendido” es porque el precio ya ha subido. Esto nos lleva a una importante conclusión: debemos combinar las señales e indicaciones de los indicadores técnicos con otro tipo de análisis para tener resultados más consistentes y efectivos.

Indicadores de Tendencia

Actualmente existen muchos indicadores que nos pueden señalizar la tendencia de un mercado. Entre estos indicadores encontramos a los promedios móviles o incluso a indicadores de momento u osciladores.

Veamos los siguientes ejemplos.

Entre los indicadores mas usados para determinar la tendencia tenemos a los promedios móviles.

En esta gráfica vemos como pueden ser utilizados los promedios móviles para determinar la tendencia.

Reglas:

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Las Medias Móviles miden el promedio del precio de n-periodos seleccionados. Por ejemplo un MA(5) mide el precio promedio de los últimos cinco periodos. Pero como el nombre lo dice, el promedio cambia, entonces cuando un nuevo periodo es añadido, se tiene que desechar el ultimo periodo, de esta manera siempre va a ser el promedio móvil de los últimos cinco periodos.

Como cualquier indicador, el periodo seleccionado es un elemento crítico. Mientras más corto sea el periodo el MA va ser más sensible a cambios de precio pero menos consistente. Por el otro lado, si escogemos periodos largos va a ser menos sensible a cambios en el precio pero a la vez más consistente.

El promedio móvil explicado anteriormente se le llama media móvil simple (SMA: Simple Moving Average). Pero también existen otro tipo de promedios móviles populares como: el promedio móvil exponencial (EMA: Exponential Moving Average) y el promedio móvil ponderado (WMA: Weighted Moving Average). La diferencia entre el promedio móvil simple y estos dos últimos enfoques es que el promedio móvil les da el mismo peso a cada periodo mientras que los EMA y WMA le asignan más valor a periodos más cercanos a la acción del precio.

Las madias móviles son indicadores de tendencia y hacen una representación más “limpia” de la acción del precio haciendo más fácil el reconocimiento de la tendencia. Para determinar la tendencia se puede hacer lo siguiente:

  • Ubicación de la media móvil en relación al precio. Si el precio se encuentra por encima del promedio móvil entonces se considera que el mercado esta en una tendencia alcista. Si el precio se encuentra por debajo del promedio móvil entonces se considera que el mercado tiene una tendencia bajista.
  • A la vez, con la pendiente de la media Móvil se puede saber la intensidad de la tendencia. Cuando la pendiente del promedio móvil es muy positiva, entonces el mercado se considera con tendencia alcista. Cuando la pendiente del promedio móvil es muy negativa entonces se considera una tendencia bajista. Cuando no hay pendiente (se comporta similar a una línea recta), entonces el mercado se considera en rango o sin tendencia.

Veamos el siguiente gráfico

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Como operadores del Mercado de Divisas siempre tenemos que estar en constante monitoreo de nuestras estrategias de mercado. En la mayoría de los casos, siempre hay cosas que se pueden mejorar para tener una mejor experiencia al operar en el mercado.

Podemos mejorar nuestra estrategia de operación en distintos puntos:

  • Señal de entrada y salida – Estudiar a través de nuestro “trading journal” lo que se puede hacer para mejorar y optimizar nuestras entradas y salidas del mercado.
  • Administración de la posición – Administrar efectivamente nuestra posición.
  • Money management – Nos ayuda a incrementar geométricamente nuestras ganancias pero a la vez reduce el riesgo de quedar sin fondos para hacer trading.

En esta sesión nos vamos a enfocar a como mejorar nuestra estrategia de operación a través de la administración efectiva de una posición.

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